求协方差Cov(2X,3Y)的问题;大学概率论我们老师是根据分布律得到XY相互独立,所以根据协方差的计算式Cov(2X,3Y)=6Cov(X,Y);Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).因为XY独立.所以E(XY)=E(X)E

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/26 08:23:32
求协方差Cov(2X,3Y)的问题;大学概率论我们老师是根据分布律得到XY相互独立,所以根据协方差的计算式Cov(2X,3Y)=6Cov(X,Y);Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).因为XY独立.所以E(XY)=E(X)E

求协方差Cov(2X,3Y)的问题;大学概率论我们老师是根据分布律得到XY相互独立,所以根据协方差的计算式Cov(2X,3Y)=6Cov(X,Y);Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).因为XY独立.所以E(XY)=E(X)E
求协方差Cov(2X,3Y)的问题;大学概率论

我们老师是根据分布律得到XY相互独立,所以根据协方差的计算式Cov(2X,3Y)=6Cov(X,Y);Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).因为XY独立.所以E(XY)=E(X)E(Y)
所以Cov(2X,3Y)=0
我不想通过独立的方法计算,想分别计算E(XY)和E(X)E(Y)的值来求解.不知道怎么计算,最后的结果不等于0.
以下是我的计算过程
设Z=XY 则E(Z)=E(XY)分布律如下

E(XY)=-2×0.3+(-1)×0.2+1×0.1+2×0.15= -0.4
根据原始分布律可求得E(X)= -1×0.5+1×0.25=0.25  E(Y)=1×0.4+2×0.6=1.6
那么得出E(X)E(Y)=0.25×1.6≠E(XY)
可能是那个步骤计算方法的错误,请指正!

求协方差Cov(2X,3Y)的问题;大学概率论我们老师是根据分布律得到XY相互独立,所以根据协方差的计算式Cov(2X,3Y)=6Cov(X,Y);Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).因为XY独立.所以E(XY)=E(X)E
E(X)= -1×0.5+1×0.25=-0.25

求协方差Cov(2X,3Y)的问题;大学概率论我们老师是根据分布律得到XY相互独立,所以根据协方差的计算式Cov(2X,3Y)=6Cov(X,Y);Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).因为XY独立.所以E(XY)=E(X)E 设X,Y为随机变量,已知协方差cov(X,Y)=3,则cov(2X,3Y)= 求协方差设随机变量X服从二项分布B(100,0.6),Y=2X+3,求cov(X,Y). 协方差怎样计算?3个变量 X,Y,Z.Cov(Z,X) = 10,Cov(Z,Y) = 5A = 2X + Y - 1求 Cov(Z,A)等于多少? 正态分布的协方差怎么求,例如:x服从n(2,4)正态分布,求cov(x,x+1)? 协方差cov(x,-y)= -cov(x,y)吗 为什么协方差cov(x,-y)= -cov(x,y) 求协方差的公式怎么算?COV(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} ,其中E,E(X),E(Y),分别是什么? 已知二维随机向量 (X,Y)的密度函数f(x,y)=1/3(x+y),求协方差Cov(X,Y) 概率论与数理统计,协方差 性质:cov(X1+X2,Y)=cov(X1,Y)+cov(X2,Y).但是有道题目里面的部分为看不懂了,设随机变量X和Y的期望都等于1,方差都等于2,其相关系数为0.25,记U=X+2Y,V=X-2Y,求相关系数ρ(uv). matlab求向量协方差的问题.....就是用C=cov(a,b)函数求a,b两向量之间的协方差的时候出来的是一个2*2的协方差阵...值是[D(a) cov(a,b)cov(a,b) D(b)]然后...怎么把cov(a,b)的这一个值表示出来?不要协方差阵 设随机变量X服从参数为2的泊松分布,N(0,4),且X与Y的协方差为Cov(X,Y)=2,令Z=3X-2Y,求D(Z) 概率论的 如果能解释一下这种离散型的求协方差就更好了 求cov(x,y) 协方差问题, cov(x,y|x)一定等于0吗,为什么 协方差计算如何展开?cov(x+y,x-y)=cov(x,x)-cov(x,y)+cov(y,x)-cov(y,y)求问这一步展开用到的是什么公式或者定理? 高数概率论问题:已知X1...Xn是来自总体容量为n的简单随机样本,起均值和方差分别为X与S^2我想问是的协方差cov(Xi-X,Xj-X)=COV(Xi,Xj)-COV(Xi,X)-COV(X,Xj)+COV(X,X)其中为什么COV(Xi,Xj)=0的,题目没说X1...Xn是 如何证明 Var [X + Y ] = Var [X] + 2Cov (X,Y ) + Var [Y] 关于协方差的问题如何证明 Var [X + Y ] = Var [X] + 2Cov (X,Y ) + Var [Y] 如果 X跟Y 是 独立的随机变量 求证 Var [X + Y ] = Var [X - Y ]X 有离散均匀分布 范围 为什么协方差的绝对值COV(X,Y)小于√D(X)D(Y)